リスク中立確率

 リスク中立確率とは、将来起こり得る複数の原資産の期待値を、現在の無リスク金利で割り引いたとき、現在の価格と一致するように求める擬似的な確率のこと。
 通常、この確率は価格が上昇した場合の数値を指し、下落した場合は「1-リスク中立確率」で示される。デリバティブ商品(オプション商品、先物商品など)の理論価格を求める際などに活用される。
 投資家が想定している主観的な評価値や、実現確率とは無関係に決定される。

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