リスク中立確率とは、将来起こり得る複数の原資産の期待値を、現在の無リスク金利で割り引いたとき、現在の価格と一致するように求める擬似的な確率のこと。
　通常、この確率は価格が上昇した場合の数値を指し、下落した場合は「1-リスク中立確率」で示される。デリバティブ商品（オプション商品、先物商品など）の理論価格を求める際などに活用される。
　投資家が想定している主観的な評価値や、実現確率とは無関係に決定される。

関連用語

先物取引